Règles de sortie

Présentation

Ce qui est valable pour les règles d’entrée s’applique aussi pour les règles de sortie.

Règles d’entrée

Les règles de sortie déterminent quand fermer une position, que ce soit pour un achat (Long) ou une vente (Short).

À savoir :

• En trading, une stratégie doit comporter à la fois des règles d’entrée et de sortie pour gérer les positions activement.

• En investissement, vous pouvez définir des règles d’entrée uniquement si vous souhaitez accumuler des actifs sans prévoir de vente systématique. Autrement dit, il est possible de ne pas avoir de règles de sortie.

Vos règles et conditions de sortie peuvent bien entendu se baser sur des indicateurs techniques, des patterns, des unités de mesure ou toute autre condition déjà utilisée dans les règles d’entrée.

Vous pouvez aussi utiliser un stop-loss ainsi que des take-profits. Il est également possible de réaliser des sorties partielles de vos positions, permettant ainsi de sécuriser des gains ou de minimiser des pertes avant la clôture complète d'une position.

Utilisation d’un stop-loss

Pour limiter la perte sur un trade, un stop-loss peut être spécifié dans vos règles de sortie. Le stop-loss peut s’exprimer en pourcentage, en prix, en variation de prix, en ticks, en pips, en points, en variation de valeurs d’indicateurs ou en multiples de l’ATR.

Vous pouvez aussi placer votre stop-loss sur un niveau technique, comme par exemple le point haut ou le point bas des X derniers jours.

Le stop-loss peut être fixe, suiveur (trailing) et remonté à breakeven (point mort) si besoin. Il vous suffit de spécifier ce que vous souhaitez, dans vos règles de sortie. Les possibilités sont très nombreuses !

Notre intelligence artificielle sait que pour un trade à l’achat, le stop-loss se place sous le prix d’entrée, et que pour un trade à la vente, il se place au-dessus du prix d’entrée.

Vous pouvez cependant dissocier les trades acheteurs et vendeurs, en donnant si besoin un certain stop-loss pour les trades à l’achat, et un autre stop-loss pour les trades à la vente.

Exemples :

“Placer un stop-loss à 2 ATR sous le point bas ou haut des 5 derniers jours.”

“On coupe le trade si le prix bouge de 4% en notre défaveur.”

“On coupe le trade si le prix bouge de 4% en notre défaveur.”

“Stop loss suiveur à 1%, que l’on met à breakeven lorsqu’on a atteint 1.5% de profits.”

“SL sur le low des 10 dernières candles pour un trade buy. SL sur le high des 10 dernières candles pour un trade sell.”

Utilisation d’un take-profit

Comme son nom l’indique, le "take-profit" sert à “prendre vos profits”, c'est-à-dire à clôturer votre trade pour sécuriser vos gains.

Il peut lui aussi s’exprimer en pourcentage, en prix, en variation de prix, en ticks, en pips, en points, en variation de valeurs d’indicateurs ou en multiples de l’ATR.

Une autre unité de mesure notable du take-profit est le "R". Il s’agit du ratio gain/risque. Autrement dit, c’est la distance entre le prix d’entrée et le stop-loss sur votre trade. En exprimant le stop-loss en multiples de R (ex : 1 R, 2 R, 2.5 R, etc.), votre trade se clôture lorsque le ratio gain/risque spécifié est atteint.

Le take-profit peut être entier ou partiel, selon que vous souhaitez sécuriser tout ou une partie des gains sur chaque trade.

Comme pour le stop-loss, le take-profit peut aussi être suiveur.

Exemples :

“Take-profit à 2R.”

“TP partiel de 50% lorsque le prix a augmenté de 10 pips, et 50% lorsqu’il a augmenté de 20 pips.”

“On met un takeprofit à 5% de notre prix d’entrée.”

“TP à 1R avec trailing de 0.25R.”

“On prend les gains à +2 ATR.”