Risque
Définir ses paramètres de risque
Le paramétrage de la gestion du risque se fait sur deux aspects : le type de position et le risque par trade.
Le type de position influe sur la manière dont le montant placé sur chaque trade (i.e. la taille de position) est calculé dans le backtest.
Un type de position fixe signifie qu’une même fraction de votre capital sera placée sur chaque trade, peu importe les règles de la stratégie et la distance à laquelle se situe votre prix de sortie sur chaque trade.
Avec un risque fixe de 10%, le montant placé sur chaque trade sera de 10% de votre capital, peu importe la valeur de ce dernier.
Un type de position dynamique signifie qu’une même fraction de votre capital sera risquée (et potentiellement perdue) sur chaque trade. Ce type de position nécessite impérativement d’utiliser un stop-loss dans les règles de sortie de votre stratégie.
Avec un risque dynamique, peu importe la distance à laquelle votre stop-loss se situe par rapport à votre prix d’entrée, s'il est atteint, vous perdrez toujours la même fraction de votre capital (par exemple 1%).
Si votre stratégie de trading n’utilise pas de stop-loss et que vous choisissez un type de position dynamique, le backtest appliquera alors la logique d’un type de position fixe.
En résumé :
Avec un type de position fixe, vous placez toujours la même fraction de votre capital sur chaque trade, peu importe les règles de sortie de votre stratégie.
Avec un type de position dynamique, le montant placé sur chaque trade est calculé automatiquement, de sorte à toujours risquer la même fraction de votre capital sur chaque trade si votre stop-loss est touché.
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