Risque

Définir ses paramètres de risque

La gestion du risque dans un backtest repose sur deux aspects : le type de position et le risque par trade.

Le type de position influe sur la manière dont le montant placé sur chaque trade (i.e. la taille de position) est calculé dans le backtest.

Ces paramètres concernent uniquement les stratégies de trading, où le capital évolue dynamiquement en fonction des gains et pertes générés par chaque trade.

En résumé :

• Avec un type de position fixe, vous placez toujours la même fraction de votre capital sur chaque trade, peu importe les règles de sortie de votre stratégie.

• Avec un type de position dynamique, le montant placé sur chaque trade est calculé automatiquement, de sorte à toujours risquer la même fraction de votre capital si votre stop-loss est touché.

• Avec un type de position personnalisé, vous définissez vous-même la gestion du capital et du risque directement dans vos règles, en fonction de conditions spécifiques (ex. ajustement du risque après une série de gains ou de pertes, allocation dynamique en fonction d’un indicateur).

Position fixe

Une fraction fixe du capital est placée sur chaque trade, indépendamment des règles de la stratégie ou de la distance du prix de sortie.

Exemple :

Avec un risque fixe de 10%, le montant placé sur chaque trade sera de 10% de votre capital, quelle que soit la distance au stop-loss.

Position dynamique

Une fraction fixe du capital est risquée, ce qui signifie que si le stop-loss est atteint, la perte restera toujours la même proportion du capital. Ce type de position nécessite impérativement d’utiliser un stop-loss dans les règles de sortie de votre stratégie.

Exemple :

Avec un risque dynamique de 1%, peu importe la distance entre le prix d’entrée et le stop-loss, vous ne perdrez jamais plus de 1% du capital par trade si votre stop-loss est atteint.

Si votre stratégie de trading n’utilise pas de stop-loss et que vous choisissez un type de position dynamique, le backtest appliquera alors la logique d’un type de position fixe.

Position personnalisée

Vous pouvez définir vos propres règles de gestion du risque et de taille de position pour adapter la prise de risque selon des conditions spécifiques. Avec cette approche, la gestion du risque devient totalement flexible, et s’adapte aux règles spécifiques de votre stratégie.

Exemples :

• "Commencer avec un risque de 0.5%, puis le diminuer de 10% lorsqu’un trade est perdant et l’augmenter de 5% quand un trade est gagnant."

• "Je souhaite risquer 1% de mon capital sur l'action Tesla si le prix est en dessous de l'EMA 200 ou 0.5% si le prix est au-dessus de cette moyenne mobile."